Введение в математику финансовых инструментов

В учебном пособии на доступном уровне рассмотрены основные вопросы портфельной теории в целом, представлены математические методы, разработанные для конструирования и модификации портфелей с учетом требований инвесторов. Проанализированы разнообразные подходы к конструированию и исследованию портфелей, в том числе метод Лагранжа, симплекс- метод, приемы теории принятия решений и методы теории игр. Большое количество примеров различной сложности и трудности позволяют познакомить читателя с практикой количественного анализа финансовых инструмен тов и конструирования портфелей исходя из целевых установок, возможностей инвесторов, оценок финансовых инструментов по различным критериям.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Предназначено для студентов, обучающихся по экономическим и финансовым направлениям подготовки: 38.04.01 «Экономика» («Экономические риски» и др.), 38.04.08 «Финансы и кредит» («Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», «Финансовая математика и анализ рынков» и др.); 38.04.02 Менеджмент («Управление проектами» и др.). Также представляет интерес для всех, кто испытывает дефицит в математических методах принятия финансовых решений.