Читайте только на ЛитРес

Книгу нельзя скачать файлом, но можно читать в нашем приложении или онлайн на сайте.

0+
текст
PDF

Объем 322 страницы

2022 год

0+

Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.

текст
PDF
Читайте только на ЛитРес

Книгу нельзя скачать файлом, но можно читать в нашем приложении или онлайн на сайте.

999 ₽
Подарите скидку 10%
Посоветуйте эту книгу и получите 99,91 ₽ с покупки её другом.

О книге

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективностифинансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типовдоходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностейпортфельных сделок и хеджирование процентного риска.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная математика и информатика" и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.

Жанры и теги

Оставьте отзыв

Напишите отзыв и получите 100 бонусных рублей на ваш счёт ЛитРес

+100

Описание книги

В третьей части рассматриваются стохастические методы анализа финансовых рынков. Здесь излагается современная теория портфеля (теория Марковица) и модель оценивания финансовых активов (САРМ). Рассмотрены однофакторная модель Шарпа и меры эффективности

финансовых сделок с учетом риска (коэффициенты Шарпа, Трейнора, Йенсена). В четвертой части рассматриваются модели оценивания облигаций, их ценовой чувствительности к изменению процентных ставок и различных типов

доходности. Рассмотрены также структура процентных ставок, форвардные ставки и оценивание облигаций и их процентного риска относительно заданной структуры процентных ставок. Проведен анализ портфелей облигаций, включая основные типы доходностей

портфельных сделок и хеджирование процентного риска.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" и "Прикладная математика и информатика" и изучающих курсы основ финансовых вычислений, финансовой и актуарной математики, математических методов финансового анализа.

Книга Юрия Федоровича Касимова, Алексея Николаевича Колесникова и др. «Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование. (Бакалавриат). Учебник.» — читать онлайн на сайте. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
21 февраля 2022
Последнее обновление:
2022
Объем:
322 стр.
ISBN:
9785406098479
Общий размер:
2.7 МБ
Общее кол-во страниц:
322
Правообладатель:
КноРус
С этой книгой читают
Другие книги автора