Semi-Markov Migration Models for Credit Risk PDF

Авторы:Giuseppe Biase Di, Guglielmo D'Amico, Jacques Janssen, Raimondo Manca
0
Отзывы
Читайте только на ЛитРес!
Как читать книгу после покупки
  • Чтение только в Литрес «Читай!»
Описание книги

Credit risk is one of the most important contemporary problems for banks and insurance companies. Indeed, for banks, more than forty percent of the equities are necessary to cover this risk. Though this problem is studied by large rating agencies with substantial economic, social and financial tools, building stochastic models is nevertheless necessary to complete this descriptive orientation. This book presents a complete presentation of such a category of models using homogeneous and non-homogeneous semi-Markov processes developed by the authors in several recent papers. This approach provides a good method of evaluating the default risk and the classical VaR indicators used for Solvency II and Basel III governance rules. This book is the first to present a complete semi-Markov treatment of credit risk while also insisting on the practical use of the models presented here, including numerical aspects, so that this book is not only useful for scientific research but also to managers working in this field for banks, insurance companies, pension funds and other financial institutions.

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дата выхода на ЛитРес: 24 сентября 2018
  • Объем: 321 стр.
  • ISBN: 9781119415114
  • Общий размер: 6 MB
  • Общее кол-во страниц: 321
  • Размер страницы: 156 x 234 мм
  • Правообладатель: John Wiley & Sons Limited
«Semi-Markov Migration Models for Credit Risk» — читать онлайн бесплатно фрагмент книги. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Оставить отзыв
Напишите отзыв
Получите 100 бонусных рублей
на ваш счет в ЛитРес.
Напишите содержательный отзыв
длиной от 120 знаков
Нужна помощь
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»