Основной контент книги Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
Текст

Объем 874 страницы

1997 год

0+

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
5,0
2 оценки
1 299 ₽

Начислим

+39

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе
Подарите скидку 10%
Посоветуйте эту книгу и получите 129,91 ₽ с покупки её другом.

О книге

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.

Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.

Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).

В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.

Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.

Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.

В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.

В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.

Научный редактор

Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.

Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга Нассима Николаса Талеба «Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов» — скачать в fb2, txt, epub, pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
22 апреля 2025
Дата перевода:
2025
Дата написания:
1997
Объем:
874 стр. 574 иллюстрации
ISBN:
9785006306172
Правообладатель:
Альпина Диджитал
Формат скачивания:
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,6 на основе 27 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 4,7 на основе 16 оценок
Текст
Средний рейтинг 3,7 на основе 34 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,4 на основе 81 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 7 оценок
Текст
Средний рейтинг 4,5 на основе 49 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 4,3 на основе 7 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,3 на основе 46 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,6 на основе 1631 оценок
По подписке
Аудио
Средний рейтинг 4,5 на основе 1511 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,1 на основе 639 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,3 на основе 480 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4 на основе 713 оценок
По подписке
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,1 на основе 292 оценок
По подписке
Подборки с этой книгой