Читать книгу: «Индикатор на основе распределения Коши»

Шрифт:

Распределение Коши – это одно из немногих распределений, которое является устойчивым и имеет функцию плотности вероятности, которая может быть выражена аналитически. Его формула довольно проста:



где, mean – параметр сдвига, scale – параметр масштаба. А по своему внешнему виду это распределение внешне очень похоже на нормальное.





Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм). А для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для моделирования изменений цены на рынке. Так, распределение Коши может отфильтровать большие и резкие движения цены, вызванные неожиданными и/или непрогнозируемыми факторами.

Бесплатный фрагмент закончился.

Бесплатно
164 ₽

Начислим

+5

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
13 марта 2021
Дата написания:
2021
Объем:
11 стр. 15 иллюстраций
Правообладатель:
Автор
Формат скачивания:
Текст
Средний рейтинг 3,5 на основе 19 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 3,3 на основе 15 оценок
По подписке
Текст PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок
Текст
Средний рейтинг 4,2 на основе 9 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Текст
Средний рейтинг 4,8 на основе 5 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 4,5 на основе 2 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 3 на основе 2 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 3,7 на основе 3 оценок
По подписке
Текст
Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
По подписке