Читать книгу: «Убей лаг»
Содержание
📘 ГЛАВА 1. Что такое скользящая средняя и почему она вечно опаздывает
📘 ГЛАВА 2. DEMA: как вычесть собственную тень и убежать от лага. 🏃️💨
📘 ГЛАВА 3. TEMA: тройной удар по лагу. 🥊🥊🥊
📘 ГЛАВА 4. ZLEMA: заглянуть в будущее (почти). 🕵️️
📘 ГЛАВА 5. HMA: гладко, как масло, и быстро, как заяц. 🧈🐇
📘 ГЛАВА 6. ALMA: эквалайзер для цены 🎛️🔔
📘 ГЛАВА 1. Что такое скользящая средняя ипочему она вечно опаздывает.
Добро пожаловать! Садитесь поудобнее. Если вы никогда не открывали график и не знаете, что такое «свеча» — это нормально. К концу главы вы будете это знать. А соседский кот уже уселся на клавиатуру, значит, мы на верном пути 🐈
🎯 Чему вы научитесь в этой главе:
• Что такое цена и график (на пальцах).
• Что такое скользящая средняя (MA) и зачем она нужна.
• Как её считают (простейший пример, без страшных формул).
• Что такое лаг (запаздывание) и почему он главный враг трейдера.
• Почему придумали целых пять «ускоренных» средних.
🕐 Время чтения: ~15 минут. Практика: ~10 минут.
1.1. Начнём с самого начала: что такое график цены.
Представьте, что вы каждый день записываете в тетрадку цену на яблоки на рынке:

Если соединить эти точки линией, получится график цены. Цены на бирже (акции, валюта, криптовалюта) устроены точно так же, только меняются не раз в день, а иногда каждую секунду.

Проблема графика: он нервный. 😵
Цена скачет вверх-вниз как ребёнок на батуте. Посмотрите на такой зигзаг и не поймёте: цена в целом растёт или падает? Это называется шум: мелкие случайные колебания, которые мешают увидеть главное, то есть тренд.
📌 Тренд — это общее направление движения цены. Вверх (бычий тренд 🐂), вниз (медвежий тренд 🐻) или вбок (флэт 😴).
Как же отделить тренд от шума?
1.2. Скользящая средняя: «успокоительное» для графика. 🍵
Скользящая средняя (Moving Average, MA) — это среднее значение цены за последние N периодов, которое «скользит» вместе с графиком.
Аналогия с температурой. 🌡
Хотите понять, тёплое сейчас лето или нет? Вы не смотрите на температуру в одну конкретную секунду (вдруг там налетел ветер). Вы смотрите на среднюю температуру за последнюю неделю. Так вы сглаживаете случайности и видите общую картину.
Скользящая средняя делает то же самое с ценой.
1.3. Как считать: простая скользящая средняя (SMA).
Самая базовая версия называется SMA (Simple Moving Average): «простая скользящая средняя». Её понимает даже кот.
Формула в человеческом виде:
Сложите последние N цен и разделите на N.
Пример с яблоками. 🍎
Возьмём период N = 3 (три последних дня).

Видите, как «скользит» окно? Каждый день мы выкидываем самую старую цену и добавляем новую. Отсюда и название: скользящая. 🛷

1.4. 🚨 ГЛАВНЫЙ ЗЛОДЕЙ КУРСА: ЛАГ (запаздывание).
Теперь внимание, это самое важное во всём курсе.
Посмотрите на таблицу выше. Цена в пятницу — 105. А SMA — тоже 105, но это совпадение. В четверг цена прыгнула до 120, а SMA показала только 106,7. Она не успела за ценой.
Почему? Потому что SMA «помнит» старые цены и тянет их за собой, как чемодан без колёсиков. 🧳
📌 Лаг (lag) — это запаздывание индикатора относительно реальной цены. Индикатор говорит вам «тренд развернулся» тогда, когда он уже давно развернулся.
Аналогия с опаздывающим автобусом. 🚌
Представьте: вы смотрите на табло, а там написано, где автобус был 5 минут назад. Вы стоите на остановке и думаете: «Он вот-вот приедет!» А он уже уехал. Вот это и есть лаг. Информация правильная, но устарела.
Почему лаг так вреден в трейдинге? 💸
Допустим, цена начала резко расти. Вы ждёте сигнал от скользящей средней, чтобы купить. Но средняя запаздывает, поэтому вы покупаете уже на самом верху, когда рост почти закончился. Результат: купили дорого, потом цена упала. Больно. 😭

1.5. Дилемма: гладкость против скорости. ️⚖
Тут начинается самое интересное. У любой скользящей средней есть два желания, которые противоречат друг другу:

Это как с душем: или вода слишком холодная, или слишком горячая, а золотая середина ловится с трудом. 🚿
Период большой (например, 200) линия очень гладкая, но сильно опаздывает.
Период маленький (например, 5) линия быстрая, но дёргается вместе с ценой, как будто ничего не сгладила.
💡 И вот тут на сцену выходят наши герои!
Математики и трейдеры подумали: «А можно ли сделать гладко И быстро одновременно?» И придумали хитрые модификации средних, которые уменьшают лаг, не превращая линию в «зубастую пилу».
Вот наша великолепная пятёрка:

Каждому мы посвятим отдельную главу. А пока запомните главное: все пять родились ради борьбы с лагом. 🥊
1.6. Знакомимся с семьёй: SMA, WMA, EMA.
Прежде чем изучать «ускоренных» героев, нужно познакомиться с их предками. Их три.
🟦 SMA — простая (мы уже знаем).
Все цены в окне равноправны. Цена месячной давности весит столько же, сколько вчерашняя. Несправедливо? Да! Поэтому придумали следующую.
🟩 WMA — взвешенная (Weighted MA).
Свежим ценам даём больший вес, старым меньший.
Пример для N = 3: веса 1, 2, 3 (самая свежая цена весит 3).
Берём цены: 90, 120, 105 (где 105 самая свежая).
WMA = (90 × 1 + 120 × 2 + 105 × 3) / (1 + 2 + 3) WMA = (90 + 240 + 315) / 6 = 645 / 6 = 107,5
Сравните: SMA дала 105, а WMA дала 107,5, то есть ближе к свежей цене. Лаг уменьшился. 👍
🟧 EMA — экспоненциальная (Exponential MA).
Это «умная» версия: вес старых цен убывает плавно и бесконечно, как эхо в горах. 🏔
Формула кажется страшной, но на самом деле проста:
EMA (сегодня) = α × Цена (сегодня) + (1 - α) × EMA (вчера)
где α = 2 / (N + 1)
Читаем по-человечески: «Новая EMA = немного от сегодняшней цены + много от вчерашней EMA».
Пример для N = 3: α = 2 / (3 + 1) = 0,5
Допустим, вчерашняя EMA = 100, а сегодняшняя цена = 120.
EMA = 0,5 × 120 + 0,5 × 100 = 60 + 50 = 110
Видите? EMA сдвинулась к цене сильнее, чем SMA. Поэтому EMA реагирует быстрее.⚡

1.7. 🧪 Лаг можно измерить (для любопытных).
У SMA с периодом N лаг примерно равен (N - 1) / 2 периодов.

То есть индикатор SMA (21) показывает вам «правду» десятидневной давности (на дневном графике). Представьте, что вы смотрите новости, а диктор рассказывает о событиях прошлой недели. 📺
Наша цель: сделать так, чтобы лаг был как можно ближе к нулю, а линия оставалась гладкой.
1.8. ❌Типичные ошибки новичков (читайте и мотайте на ус).
Ошибка 1: «Скользящая средняя предсказывает будущее». 🔮
Нет! Она показывает прошлое, просто в удобном, сглаженном виде. Это зеркало заднего вида, а не лобовое стекло. Даже «нулевой лаг» не делает её хрустальным шаром.
Ошибка 2: «Чем меньше период, тем лучше». 🏎
Маленький период = быстро, но очень много ложных сигналов. Индикатор «орёт» о смене тренда каждые пять минут, как паникующая бабушка. 👵📢
Ошибка 3: «Чем больше период, тем надёжнее». 🐌
Большой период = надёжно, но поздно. К моменту сигнала весь рост уже случился.
Ошибка 4: «Нашёл самую лучшую среднюю, она работает всегда». 🦄
Единорогов не бывает. Любая средняя хороша в одних условиях (тренд) и плоха в других (боковик). Об этом мы подробно поговорим в следующих главах.
Ошибка 5: «Торговать только по одной скользящей средней». 🎰
Индикаторы помогают принимать решения, но не заменяют голову. Их используют вместе с другими инструментами и управлением рисками.
1.9. 🛠 Практика (займёт 10 минут).
Задание 1: Посчитайте SMA руками.✍ ️
Даны цены закрытия за 6 дней: 50, 52, 51, 55, 58, 60. Рассчитайте SMA с периодом N = 3 для каждого дня, где это возможно.
👀 Ответ (не подглядывайте заранее!):
• День 3: (50 + 52 + 51) / 3 = 51
• День 4: (52 + 51 + 55) / 3 = 52,67
• День 5: (51 + 55 + 58) / 3 = 54,67
• День 6: (55 + 58 + 60) / 3 = 57,67
Обратите внимание: цена в 6-й день = 60, а SMA = 57,67. Вот он, лаг в действии! 🎯
Задание 2: Посчитайте EMA. 🧮
Возьмите те же цены, N = 3, значит α = 0,5. Первую EMA возьмите равной первой цене (50). Рассчитайте EMA для дней 2, 3, 4.
👀 Ответ:
• День 1: EMA = 50 (стартовое значение)
• День 2: 0,5 × 52 + 0,5 × 50 = 51
• День 3: 0,5 × 51 + 0,5 × 51 = 51
• День 4: 0,5 × 55 + 0,5 × 51 = 53
Сравните с SMA в день 4 (52,67): EMA = 53, то есть чуть ближе к свежей цене 55. 👍
Задание 3: Мини-исследование 🔍 (на графике).
Откройте любой график. Добавьте на него SMA (20) и EMA (20). Посмотрите:
1. Какая линия ближе к цене в моменты резкого роста?
2. Какая более гладкая?
3. Где вы бы заметили разворот раньше?
Запишите свои наблюдения. Они пригодятся в следующих главах! 📝
1.10. 🧠 Проверьте себя: мини-тест
1. Что показывает скользящая средняя?
а) Будущую цену.
б) Сглаженное прошлое.
в) Количество сделок.
2. Что такое лаг?
а) Ошибка в программе.
б) Запаздывание индикатора.
в) Тип графика.
3. Какая из средних реагирует быстрее на новую цену: SMA или EMA?
а) SMA.
б) EMA.
в) Одинаково.
4. Что получится, если взять очень маленький период?
а) Гладкая и медленная линия.
б) Быстрая, но «дёрганая» линия.
в) Линия исчезнет.
5. Зачем придумали HMA, ALMA, ZLEMA, DEMA, TEMA?
а) Для красоты графика.
б) Чтобы уменьшить лаг без потери гладкости.
в) Чтобы запутать новичков.
✅ Ответы:
1-б, 2-б, 3-б, 4-б, 5-б.
Если набрали 5/5 ➡ вы официально «котик-эксперт» 🐱🏆. Если меньше, перечитайте разделы 1.4 и 1.5, они ключевые.
🧾 Шпаргалка главы 1 (сохраните себе!).

🎬 Итоги главы.
✅ Вы узнали, что цена шумная, а скользящая средняя её «успокаивает».
✅ Вы поняли, что у сглаживания есть цена, и она называется лаг.
✅ Вы познакомились с SMA, WMA и EMA и умеете их считать.
✅ Вы поняли, зачем нужны пять «ускоренных» средних.
✅ Вы знаете пять типичных ошибок новичков и больше их не совершите. 😎
🚀 Что дальше?
В Главе 2 мы познакомимся с первым героем нашей пятёрки: DEMA (двойная экспоненциальная средняя). Узнаем, как «вычесть» лаг из самой средней, и почему это похоже на фокус с вычитанием собственной тени. 🎩✨
А пока: потреплите кота, выпейте чаю ☕ и сделайте практику. До встречи в следующей главе!
🐱 Кот-эксперт одобряет эту главу: «Мур. Понятно. Дайте рыбу».
📘 ГЛАВА 2. DEMA: как вычесть собственную теньи убежать от лага. 🏃️💨
В прошлой главе мы выяснили, что лаг главный злодей. Сегодня знакомимся с первым героем, который с ним борется. Его приём настолько хитрый, что сначала кажется бессмыслицей. А потом доходит, и хочется воскликнуть: «Ну надо же!» 🎩
🎯 Чему вы научитесь в этой главе:
• Как устроена DEMA и почему её название обманчиво.
• Ключевую идею «вычитания лага» (на примере тени и бегуна).
• Как посчитать DEMA руками, шаг за шагом.
• Как настроить период и не наломать дров.
• Где DEMA сияет, а где подводит.
• Типичные ошибки и практика.
🕐 Время чтения: ~20 минут. Практика: ~15 минут.
2.1. Быстрое повторение (30 секунд). 🔁
Из Главы 1 нам нужно помнить только три вещи:
1. EMA быстрее SMA, потому что даёт больший вес свежим ценам.
2. Но даже у EMA есть лаг: она всё равно плетётся позади цены.
3. Формула EMA: EMA = α × Цена + (1 - α) × EMA вчера, где α = 2 / (N + 1).
Если что-то из этого вызвало «э-э-э?», вернитесь к разделу 1.6. Я подожду. ⌛🐈
2.2. Знакомство: что такое DEMA.
DEMA (Double Exponential Moving Average), или «двойная экспоненциальная скользящая средняя». Её придумал в 1994 году Патрик Малу (Patrick Mulloy), и опубликовал в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities.
️ ⚠ Внимание: название врёт!
Все думают, что DEMA это «EMA, посчитанная два раза подряд». Звучит логично: «двойная» же! Но это не совсем так.
Если просто посчитать EMA от EMA, получится линия, которая ещё сильнее опаздывает (мы сглаживаем уже сглаженное). Это как пересказывать сплетню через двух человек: к концу она и позже, и искажённее. 🗣️📞
Настоящая DEMA использует двойную EMA хитро, чтобы вычесть лаг. И вот тут начинается магия.
2.3. 🧠 Главная идея: «вычитаем тень».
Аналогия с бегуном и тенью. 🏃️
Представьте: бегун бежит по стадиону, а за ним на верёвке тащится ленивый друг (это EMA). Друг всегда отстаёт на несколько метров.
Теперь у друга тоже есть ленивый друг, привязанный сзади (это EMA от EMA). Он отстаёт ещё сильнее.
Вопрос: как, зная положение этих двух отстающих, вычислить, где на самом деле бегун?
Ответ: разница между первым и вторым другом показывает, насколько мы отстаём. Значит, можно прибавить эту поправку к положению первого друга и получить оценку «настоящего» положения!

Та же идея в виде формулы. 📐
Обозначим:
• EMA1 = обычная EMA от цены
• EMA2 = EMA, посчитанная от EMA1 (то есть «EMA от EMA»)
Тогда:
DEMA = 2 × EMA1 - EMA2
Читаем по-человечески:
«Возьмите EMA, удвойте её, а потом вычтите лишнее запаздывание (EMA от EMA)»
Почему это работает? 🔬
Подставим числа из аналогии с бегунами:
• Позиция бегуна (цена) = 100 м
• Первый друг (EMA1) = 97 м (отстаёт на 3)
• Второй друг (EMA2) = 94 м (отстаёт на 6)
DEMA = 2 × 97 - 94 = 194 - 94 = 100 м ✅
Мы получили точную позицию бегуна! Конечно, в реальности лаг не всегда так идеально линеен, но принцип именно такой: удвоить первое отставание и вычесть двойное.
📌 Запомните одной фразой: DEMA = «EMA, из которой вычли её собственное запаздывание».
2.4. Считаем DEMA руками (шаг за шагом). ️✍
Хватит теории, берём калькулятор. Пусть период N = 3, значит α = 2 / (3 + 1) = 0,5.
Цены закрытия за 6 дней: 50, 52, 51, 55, 58, 60.
Шаг 1. Считаем EMA1 (обычная EMA от цены).
Стартуем с первой цены: EMA1(день 1) = 50.

Шаг 2. Считаем EMA2 (EMA, но уже от столбца EMA1).
То же самое, только вместо цены подставляем EMA1. Старт: EMA2 (день 1) = 50.

Шаг 3. Применяем формулу DEMA = 2 × EMA1 - EMA2.

🎉 Сравним результат (день 6, цена = 60).


DEMA почти догнала цену! Лаг сократился примерно в 10 раз по сравнению с EMA. Вот ради чего всё затевалось.
2.5. Формула в одной строке (для программистов и ленивых). 💻
Если вы пишете индикатор в коде или настраиваете платформу, вот шпаргалка:
EMA1 = EMA (цена, N)
EMA2 = EMA (EMA1, N)
DEMA = 2 * EMA1 - EMA2
Три строчки. Всё. Именно так DEMA реализована во многих платформах.
Пример на Pine Script (язык TradingView):
//@version=5
indicator("DEMA", overlay=true)
n = input.int(21, "Период")
e1 = ta.ema(close, n)
e2 = ta.ema(e1, n)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=color.red, linewidth=2)
💡 Если вы не программист, просто найдите на вашей платформе индикатор «DEMA» и выставьте период. Код вручную писать не обязательно.
2.6. ️ ⚙ Как выбрать период.
Период N определяет, насколько «чувствительной» будет DEMA.

🔥 Важный нюанс: DEMA «горячее» EMA.
DEMA с периодом 21 ведёт себя быстрее, чем EMA с тем же периодом 21. Поэтому:
• Если раньше вы использовали EMA (20), то DEMA (20) будет более «дёрганой».
• Чтобы получить примерно такую же гладкость, увеличьте период DEMA на 20–30%.
Это как переходить с обычной машины на спорткар: педаль газа та же, а ускорение совсем другое. 🏎️
Пример на типичной сделке.
Допустим, акция растёт, потом разворачивается вниз.
• EMA (20) сигнализирует о развороте через 5 свечей после пика.
• DEMA (20) сигнализирует через 2–3 свечи.
Разница в 2–3 свечи иногда оборачивается разницей между «успел продать на хорошей цене» и «успел только погрустить». 😢
2.7. 🟢 Сильные стороны DEMA.
✅ Малый лаг. Главный козырь. Быстро реагирует на смену тренда.
✅ Простота. Всего две EMA и одна формула.
✅ Доступность. Есть почти в любой торговой платформе.
✅ Хороша в трендах. Когда цена уверенно идёт в одну сторону, DEMA «держится» близко к ней.
🔴 Слабые стороны DEMA.
❌ Перерегулирование (overshoot). Из-за «удвоения» DEMA может пролететь мимо цены при резком развороте, как машина, которая не успела затормозить. 🚗💥
❌ Шумит в боковике. Когда цена топчется на месте, DEMA дёргается туда-сюда и рисует множество ложных сигналов.
❌ Нестабильность на старте. Первые значения (пока накопилась история) могут быть неточными.

2.8. 📊 Как использовать DEMA на практике.
Способ 1: Определение тренда.
• Цена выше DEMA ➡ восходящий тренд. 🐂
• Цена ниже DEMA ➡ нисходящий тренд. 🐻
• Цена постоянно пересекает DEMA туда-сюда ➡ флэт, лучше не торговать. 😴
Способ 2: Пересечение двух DEMA.
Берём две DEMA: быструю (например, 9) и медленную (например, 21).
• Быстрая пересекла медленную снизу вверх сигнал к покупке (бычий). 🟢
• Быстрая пересекла медленную сверху вниз сигнал к продаже (медвежий). 🔴
Способ 3: Динамическая поддержка/сопротивление.
В устойчивом тренде цена часто отскакивает от DEMA, как мячик от пола. Можно искать точки входа при откате к линии.
⚠ Всё это образовательные примеры, а не торговые рекомендации. Любая стратегия требует тестирования на истории и управления рисками.
2.9. ❌Типичные ошибки с DEMA.
Ошибка 1: «DEMA = EMA, посчитанная дважды».
Нет. Если взять EMA от EMA, лаг увеличится. Нужна именно формула 2 × EMA1 EMA2.
Ошибка 2: Ставить слишком маленький период. 🐇
DEMA (5) на минутном графике превращается в дёрганую линию, которая постоянно врёт. Помните: DEMA и так «быстрая».
Ошибка 3: Торговать DEMA во флэте. 😴
В боковике она рисует кучу ложных пересечений. Сначала определите, есть ли тренд.
Ошибка 4: Игнорировать перерегулирование. 🚗
После резкого скачка DEMA может «улететь» дальше цены. Не принимайте это за сигнал разворота мгновенно, дождитесь подтверждения.
Ошибка 5: Сравнивать DEMA (20) и EMA (20) «на равных». ️⚖
Они разные по характеру. Сравнивать нужно по эффективности в вашей стратегии, а не по одинаковому числу.
Ошибка 6: Верить, что «нулевой лаг» = «нулевой риск». 🎰
Малый лаг не делает индикатор безошибочным. Ложные сигналы остаются, просто приходят быстрее.
2.10. 🛠 Практика (15 минут).
Задание 1: Досчитайте DEMA. ️✍
Цены: 100, 104, 102, 108, 112. Период N = 3 (α = 0,5). Стартовые EMA1 и EMA2 = 100. Найдите DEMA для дней 2–5.
👀 Решение:
EMA1:
• День 1: 100
• День 2: 0,5×104 + 0,5×100 = 102
• День 3: 0,5×102 + 0,5×102 = 102
• День 4: 0,5×108 + 0,5×102 = 105
• День 5: 0,5×112 + 0,5×105 = 108,5
EMA2:
• День 1: 100
• День 2: 0,5×102 + 0,5×100 = 101
• День 3: 0,5×102 + 0,5×101 = 101,5
• День 4: 0,5×105 + 0,5×101,5 = 103,25
• День 5: 0,5×108,5 + 0,5×103,25 = 105,875
DEMA = 2×EMA1 - EMA2:
• День 2: 2×102 - 101 = 103
• День 3: 2×102 - 101,5 = 102,5
• День 4: 2×105 - 103,25 = 106,75
• День 5: 2×108,5 - 105,875 = 111,125
Цена в день 5 = 112, DEMA = 111,125. Отставание всего 0,875! Для сравнения EMA1 отстаёт на 3,5. 🎯
Задание 2: Охота за перерегулированием. 🔍
Откройте любой график с резким разворотом (например, любая акция после новостей). Добавьте:
EMA (20)
DEMA (20)
Найдите момент, где DEMA «улетает» за цену при развороте. Сделайте скриншот и подпишите стрелкой. Это поможет глазу запомнить эффект.
Задание 3: Битва периодов. 🥊
На одном и том же графике добавьте DEMA (10) и DEMA (30). Ответьте письменно:
1. Какая линия чаще даёт ложные сигналы?
2. Какая лучше «держится» в тренде?
3. Где пересечения были полезны, а где вредны?
Задание 4: Подберите «эквивалент». 🎚
Подберите такой период DEMA, чтобы её гладкость примерно совпала с EMA (20). Подсказка: начните с DEMA (24–26). Запишите, какой вариант выглядит похожим.
2.11. 🧠 Мини-тест.
1. Какая формула у DEMA?
а) EMA (EMA (цена)).
б) 2 × EMA1 - EMA2.
в) EMA1 + EMA2.
2. Что такое «перерегулирование»?
а) Слишком большой период.
б) Заход DEMA за цену после резкого разворота.
в) Ошибка в расчёте.
3. Когда DEMA работает хуже всего?
а) В сильном тренде.
б) В боковике (флэте).
в) На дневном графике.
4. Почему DEMA быстрее EMA?
а) Использует больше данных.
б) Вычитает часть собственного запаздывания.
в) Считается другой платформой.
5. Если EMA1 = 100, EMA2 = 96, чему равна DEMA?
а) 96.
б) 100.
в) 104.
✅ Ответы
1-б, 2-б, 3-б, 4-б, 5-в (2×100 - 96 = 104).
5/5 ➡ вы «кот-спринтер» 🐱🏃. 3–4 ➡ почти, перечитайте 2.3. Меньше 3 ➡ вернитесь к аналогии с бегуном, она спасёт. 😉
🧾 Шпаргалка главы 2.

🎬 Итоги главы.
✅ Вы узнали, что DEMA это не «EMA дважды», а EMA минус её лаг.
✅ Вы поняли идею с бегуном и верёвками и можете объяснить её коту.
✅ Вы рассчитали DEMA вручную и увидели, как лаг сжимается в разы.
✅ Вы знаете, где DEMA сильна (тренд), а где слаба (флэт, развороты).
✅ Вы вооружены списком ошибок и практикой.
🚀 Что дальше?
Если DEMA это «вычитание лага один раз», то что будет, если повторить фокус ещё раз? В Главе 3 встречаем TEMA (тройную экспоненциальную среднюю): младшую и более агрессивную сестру DEMA. Узнаем, зачем нужны три EMA, как работают коэффициенты 3 - 3 + 1 и почему у TEMA лаг почти исчезает (но характер становится ещё вспыльчивее). 🌶️
А пока: потреплите кота, выполните практику и не забудьте: кот-эксперт ждёт рыбу за каждый правильный ответ. 🐟
🐱 «Мур. Вычесть тень… гениально. Я так уже делал, когда гонялся за своим хвостом».
Бесплатный фрагмент закончился.
