Основной контент книги Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations
Текст PDF

Объем 12 страниц

2019 год

12+

Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations

Нет в продаже

О книге

Inferring bank to bank rivalry and competition generally requires the estimation of a full demand model, with high data requirements, unavailable to most researchers. We suggest dynamic time series analysis of price correlations to infer about bank to bank competition, taking into account the well-known criticisms to price correlations for delimiting relevant markets. The method is applied for credit markets in Brazil, where bank monthly loan interest rates time series are available. We conclude that there is little rivalry between large banks in most of the credit markets studied.

Другие версии

1 книга от 896 ₽
Аудио
Средний рейтинг 4,1 на основе 1078 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,7 на основе 379 оценок
Текст
Средний рейтинг 4,9 на основе 1506 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,8 на основе 5290 оценок
Текст PDF
Средний рейтинг 4,6 на основе 37 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,7 на основе 1902 оценок
Аудио
Средний рейтинг 4,1 на основе 74 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,8 на основе 329 оценок
Текст, доступен аудиоформат
Средний рейтинг 4,2 на основе 129 оценок
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга «Inferring bank-to-bank competition from dynamic time series analysis of price correlations» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
12+
Дата выхода на Литрес:
31 января 2020
Дата написания:
2019
Объем:
12 стр.
Общий размер:
437 КБ
Общее кол-во страниц:
12
Правообладатель:
Синергия
Формат скачивания: