Основной контент книги Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Текст PDF
Объем 9 страниц
2014 год
Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Входит в серию «Прикладная эконометрика. Научные статьи»
Нет в продаже
О книге
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Книга А. С. Диденко, М. М. Дубовикова и др. «Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
