Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин PDF

0
Отзывы
Как читать книгу после покупки
  • Скачать:
  • PDF
Описание книги

В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Подробная информация
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дата выхода на ЛитРес: 12 февраля 2013
  • Дата написания: 2007
  • Объем: 9 стр.
  • Общий размер: 0 MB
  • Общее кол-во страниц: 9
  • Размер страницы: 180 x 255 мм
  • Правообладатель: Синергия
Книга О. В. Стиховой «Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Оставить отзыв
Напишите отзыв
Получите 100 бонусных рублей
на ваш счет в ЛитРес.
Напишите содержательный отзыв
длиной от 120 знаков
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»