текст
PDF

Объем 462 страницы

2016 год

0+

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

399
500 ₽
Подарите скидку 10%
Посоветуйте эту книгу и получите 50,01 ₽ с покупки её другом.

О книге

Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав:Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время,Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время.В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности.Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок – это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал.Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава.Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем.Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов.Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.

Оставьте отзыв

Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв

Описание книги

Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав:

Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,

Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время,

Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время,

Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время.

В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности.

Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок – это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал.

Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава.

Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем.

Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов.

Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.






Книга А. Н. Ширяева «Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
31 июля 2016
Последнее обновление:
2016
Объем:
462 стр.
ISBN:
978-5-4439-2392-2
Общий размер:
2.2 МБ
Общее кол-во страниц:
462
Правообладатель:
МЦНМО
Формат скачивания:
pdf