Курс активного трейдера

Размер люфта рассчитать очень легко. В общем случае величина люфта принимается равной 20 % от расчетного размера стопа. Или 0,04 % от цены актива, если вам удобнее производить все расчеты, отталкиваясь только от рыночной цены. Теперь, когда в нашем арсенале имеется полный набор формул для расчета ключевых параметров всех этапов сделки, давайте закрепим полученные знания на нескольких примерах комплексного расчета стопа, люфта, а также точек входа и выхода. Начнем с примера расчета ключевых параметров сделки при планировании открытия короткой позиции. Допустим, вы идентифицировали сильный уровень сопротивления на ценовой отметке 7380 пунктов и получили все необходимые подтверждения для открытия шорта. Осталось определить точку входа. Делается это следующим образом. 1. Планируя данную сделку, вы уже должны были рассчитать стандартный размер стопа. В данном случае расчет должен быть таким: Размер стопа = Цена уровня × 0,2 % = 7380 × 0,2 % = 14,76 пункта. Округляем полученный результат в большую сторону до 15 пунктов. 2. Далее рассчитываем размер люфта. Люфт = Размер стопа × 20 % = 15 × 20 % = 3 пункта. Или, если хотите все считать от цены: Люфт = Цена уровня × 0,04 % = 7380 × 0,04 % = 2,952 = 3 пункта (с учетом округления). 3. Определяем точку входа. ТВХ = Цена уровня – Размер люфта = 7380 – 3 = 7377 пунктов. Чтобы наша заявка оказалась перед уровнем, при открытии короткой позиции люфт вычитается от цены уровня. 4. Зная цену, по которой должен состояться вход, мы теперь можем высчитать точную цену для выставления стоп-лосс-заявки. Для короткой позиции цена стопа = ТВХ + Размер стопа = 7377 + 15 = 7392 пункта. Мы получили все, что хотели: размер стопа, точную цену для установки стоп-приказа и точку входа – цену, оказывающуюся перед уровнем, от которого мы строим свою торговлю. Эта цена и должна быть указана в лимитной заявке на продажу для открытия короткой позиции. Вспомнив то, что мы говорили о необходимости соблюдения минимального соотношения прибыли к риску в пропорции 3:1, мы можем, не отходя от кассы, сразу высчитать еще и наш ближайший целевой ориентир для закрытия позиции, то есть получения вписывающегося в наши требования тейк-профита (take-profit). Поскольку мы открываем короткую позицию, для определения точки выхода мы должны вычесть из цены входа три размера стопа: Точка тейк-профита (ТТП) = Цена сделки – 3 × Размер стопа = 7377 – 3 × 15 = 7332 пункта.

рассматриваем хай и лоу предыдущего дня. 3. Рисуем уровни по экстремумам на крупных тайм-фреймах. 4. Переходим на дневку, отмечаем ключевые точки и строим уровни. Рассматривая дневку, в первую очередь берем во внимание те экстремумы, с которых произошло обновление максимальной или минимальной цены (перехай или перелоу), то есть точки, с которых начиналось сильное движение.    Для торговли достаточно провести на графике три – пять сильных уровней. В будущем построенные уровни можно корректировать, если возникают основания для того, чтобы пододвинуть уровень к более сильной отметке. Пока цена находится в пределах ближайших сильных уровней, более отдаленные уровни не должны отвлекать ваше внимание. Если вы торгуете на коротком тайм-фрейме, уровни, сложившиеся несколько месяцев назад, не имеют решающего значения.

Плавающий уровень  – фактически уровень, который находится еще в процессе формирования, поскольку мы пока не можем выделить ключевые точки. Происходит борьба продавцов и покупателей возле какой-то цены, но без четкого ее определения. Это так называемая радиоактивная зона, в которой торговать не рекомендуется. Рано или поздно цена должна покинуть такую зону и перейти в консолидацию выше или ниже плавающего уровня.

Если же мы переписываем ключевые точки и закрываемся за ними, то можно ожидать продолжения движения.

Кроме того, в районе ключевых уровней образуется скопление игроков с обеих сторон – продавцов и покупателей. Это своеобразные линии обороны, и от того, выстоят они или нет

Для сложившейся ситуации есть несколько объяснений: либо покупатели к этому моменту набрали нужный им объем актива и больше не горят желанием покупать, либо на рынке появился крупный игрок, готовый продавать большое количество актива по устраивающей его цене.

Инвестиционные фонды, маркетмейкеры , частные инвесторы, всех мастей спекулянты – все они действуют по одному и тому же известному испокон веков принципу: купить подешевле, продать подороже. И в достижении этой цели биржевым игрокам (включая нас с вами) помогает один технический, но очень удобный нюанс, которого нет на обычном базаре: каждая биржевая сделка отражается на специальном графике.

Допустим, вы купили некие акции, после чего их цена пошла вниз. По вашему портфелю образуется убыток, который до того момента, пока вы не закроете свою позицию и не зафиксируете убыток, принято называть бумажным .

Если технический ATR оказывается меньше расчетного, то входа в сделку нет.

Пробитие сильных уровней должно приводить к немедленному возникновению импульсного движения цены. Если такого движения не возникает, значит, мы, скорее всего, наблюдаем ложный пробой и тогда нам нужно либо уйти и снова затаиться в своей засаде, либо торговать стратегию, основанную как раз на ложном пробое.